Pavel Hála

Nový graf: Sezonalita po měsících

Publikováno 17. 9. 2020

V aplikaci SpreadCharts jsme měli dva typy grafů pro analýzu sezonality. Sezónní průměry vám dají rychlý přehled o sezónních trendech, zatímco graf skládané sezonality je vhodný pro podrobnější analýzu. Dnes jsme přidali třetí typ grafu – sezonalitu po měsících.

Samotný graf vydá za tisíc slov:

Graf zobrazuje kolikrát (v % vyjádření) vzrostla cena kontraktu/spreadu v každém měsíci za posledních 5, 15 a 30 let. Zaměřme se například na červenou křivku. Její hodnota pro srpen je přesně 0%, což znamená, že cena prosincového kontraktu vzrostla během srpna 0 krát za posledních 5 let. Jinak řečeno, cena během srpna spadla pokaždé za posledních 5 let, což je celkem silná sezónní tendence. Když se posuneme do září, křivka vyskočí na 60%, tedy cena vzrostla 3 krát během posledních 5-ti let. To se jeví jako lehce pozitivní sezónní trend. Když se ale podíváme na 30-ti letou křivku pro září (žlutá), tak vidíme hodnotu 30%. Za posledních 30 let tedy cena během září vzrostla pouze 9 krát.

Myslím si, že je to jasné. Nový graf vám poskytne dodatečnou informaci o spolehlivosti sezonality v jednotlivých měsících. Nezapomeňte, že to nijak nevypovídá o velikosti očekávaného sezónního pohybu, pouze o frekvenci s jakou nastal.

Nový graf může být skvělým doplňkem sezónních průměrů nebo grafu skládané sezonality. Když už mluvíme o průměrech, rozhodli jsme se k 5-letému a 15-letému průměru přidat také 30-letý průměr, tak aby to bylo v souladu s grafem sezonality po měsících. Osobně si myslím, že 30 let je příliš dlouhé období a mnoho trhů za tu dobu projde fundamentální změnou, která může učinit staré sezónní trendy irelevantními (představte si třeba trh se zemním plynem v USA před hydraulickým frakováním). Nicméně to je věc názoru a necháme na vás, abyste se rozhodli, která perioda je na každém trhu nejvíce relevantní.

Posted in Novinky and tagged
Pavel Hála

Pavel is the founder and CEO of SpreadCharts.

Všechny články

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pavel Hála

Spouštíme vylepšený model pro signály

Osobně považuji signály generované modelem umělé inteligence za základní kámen našeho software. Komoditní signály sice...

Celý článek
Pavel Hála

Data > názory

Před dvěma týdny můj bayesovský model pro akcie vydal silný buy signál. Můj osobní názor...

Celý článek
Pavel Hála

Dřevo je mrtvé, ať žije dřevo

Pokud obchodujete futures na dřevo, určitě jste si všimli, že už nějakou dobu nepřibyly žádné...

Celý článek
Pavel Hála

SPECIAL REPORT: Náklady těžařů stříbra

Před více než týdnem jsem zveřejnil tento trochu tajemný tweet. I když šlo o reakci...

Celý článek