Normalisierte COT-Daten

Wir haben eine praktische neue Funktion für Commitments-of-Traders-Daten hinzugefügt. Ab sofort können Sie COT-Daten mithilfe einer Min-Max-Normalisierung oder eines Z-Scores über einen rollierenden Zeitraum normalisieren.

Nachdem Sie COT für einen gültigen Kontrakt (einen Einzel- oder kontinuierlichen Kontrakt) ausgewählt haben, öffnen Sie Tools, aktivieren Sie die Normalisierung und geben Sie den gewünschten Zeitraum für das rollierende Fenster ein. Der Standardwert beträgt 156 Wochen.

Insbesondere die Min-Max-Normalisierung ist bei Tradern beliebt, die damit langfristige Trends aus COT-Daten herausfiltern. So sehen beispielsweise die normalisierten Nettopositionen bei Mais aus.

Offen gesagt bin ich kein Fan normalisierter COT-Charts. Natürlich sehen die Charts durch die Normalisierung besser aus. Im Grunde lässt sich jedoch derselbe Effekt erzielen, indem Sie einen bestimmten Zeitraum heranzoomen, da sich die Skala der y-Achse automatisch anpasst.

Die Normalisierung der Daten hat zudem einen klaren Nachteil: Einige der detaillierteren Informationen aus den ursprünglichen Daten gehen dabei verloren. Dazu gehört beispielsweise die Information, ob eine bestimmte Gruppe tatsächlich netto long oder netto short positioniert ist. Außerdem kann die Normalisierung die Daten verzerren, indem sie künstliche Trends erzeugt, die keine Veränderungen in den zugrunde liegenden Daten widerspiegeln, sondern lediglich dadurch entstehen, dass sich das rollierende Fenster in einen weniger volatilen Zeitraum verschiebt.

Warum führen wir diese Funktion also jetzt ein?

Der einzige Anwendungsfall, in dem eine Normalisierung wirklich sinnvoll ist, ist der Einsatz in automatisierten Systemen. Beispielsweise normalisieren wir die COT-Daten, die unseren Signals bei SpreadCharts als Eingabedaten dienen. Außerdem scheint es immer mehr Entwickler algorithmischer Strategien zu geben, die SpreadCharts für übergeordnete Analysen nutzen und natürlich unser herausragendes Research lesen.

Diese Nutzer wollten COT-Daten zunehmend genauso darstellen, wie sie in ihre Systeme eingespeist werden – entweder um die Daten zu überprüfen oder ihre Eignung für einen bestimmten Markt zu beurteilen. Das ist ein berechtigter Anwendungsfall. Deshalb sind wir ihren Wünschen nachgekommen und haben diese Normalisierungsoption hinzugefügt.

Vergessen Sie nicht, Ctrl+Shift+R zu drücken oder den Cache Ihres Browsers zu leeren, damit die neueste Version der App geladen wird. Andernfalls wird Ihnen die neue Funktion zur Normalisierung von COT-Daten möglicherweise nicht angezeigt.