Normalizovaná COT data

Přidali jsme užitečnou novou funkci pro data Commitments of Traders. COT data nyní můžete normalizovat pomocí normalizace min-max nebo z-skóre vypočítaného za klouzavé období.

Po zvolení COT pro platný vstupní kontrakt (konkrétní nebo kontinuální kontrakt) otevřete Tools, zapněte normalizaci a zadejte požadovanou délku klouzavého okna. Výchozí hodnota je 156 týdnů.

Zejména normalizace min-max je oblíbená mezi tradery, kteří ji používají k očištění COT dat od trendu. Takto například vypadají normalizované čisté pozice na kukuřici.

Upřímně řečeno, nejsem příznivcem normalizovaných COT grafů. Ano, normalizace sice dává grafům hezčí vzhled, ale prakticky stejného výsledku lze dosáhnout přiblížením konkrétního období, protože se rozsah osy y automaticky přizpůsobí.

Normalizace dat má také jasnou nevýhodu: odstraňuje některé detailnější informace obsažené v původních datech. Například informaci o tom, zda má konkrétní skupina ve skutečnosti čistou dlouhou, nebo krátkou pozici. Data může také zkreslovat vytvářením umělých trendů, které neodrážejí změny v podkladových datech, ale vznikají pouze posunem klouzavého okna do méně volatilního období.

Proč tedy tuto funkci přidáváme právě teď?

Jediným případem, kdy normalizace skutečně dává smysl, je její použití v automatizovaných systémech. Například normalizujeme COT data používaná jako vstup pro naše Signals ve SpreadCharts. Zároveň se zdá, že roste počet vývojářů algoritmických strategií, kteří používají SpreadCharts pro analýzu na vyšší úrovni a samozřejmě také čtou náš skvělý Research.

Tito uživatelé chtěli stále častěji zobrazovat COT data ve stejné podobě, v jaké vstupují do jejich systémů – ať už kvůli kontrole dat, nebo ověření jejich užitečnosti na konkrétním trhu. To je legitimní způsob využití, proto jsme jejich požadavky vyslyšeli a tuto možnost normalizace přidali.

Nezapomeňte použít Ctrl+Shift+R nebo vymazat mezipaměť prohlížeče, aby se načetla nejnovější verze aplikace. Jinak pro vás může nová funkce normalizace COT dat zůstat skrytá.