Pavel Hála

Nová data pro dva trhy ze skupiny energií

Publikováno 8. 5. 2022

Už je tomu víc jak rok, co jsem vám slíbil data pro další trhy. Trochu se to protáhlo, ale dnes mohu konečně začít plnit tento slib.

Dříve jsme veškeré změny v datech museli provádět ručně v databázi. A to bylo zdlouhavé a nepraktické. Před přidáním nových dat jsem chtěl kompletně přepsat tuto část aplikace SpreadCharts. A tento rok jsem si na to konečně našel čas. Nyní můžeme snadno přidávat nová data a automaticky vybudovat celou databázi prakticky od nuly bez úmorného hrabání se v databázi.

Jak to pomůže vám, našim uživatelům? Prakticky dvěma způsoby. Konečně se můžete těšit na další data v aplikaci. Začínáme už dnes s dvěma komoditami ze skupiny energií, které jsou klíčové nejen pro obchodníky, ale i pro každého člověka v Evropě.

Máme v plánu letos přidat další data. Už zde není žádná technická překážka. Pouze musíme dořešit licencování s burzami. Mám v plánu se do toho pustit během léta, takže poté můžete očekávat další trhy.

Druhou výhodou je zlepšení kvality dat. To je nikdy nekončící problém, protože bezchybný zdroj dat neexistuje. Dokonce i datové feedy přímo z burzy obsahují řadu chyb. Naše data byly vždy kvalitnější, protože jsme je poskládali z více zdrojů. Nyní jsme to ale dotáhli na úplně nový level. Přidal jsem strojový sken historických dat a také předem zadefinované korekce známých častí poškozených dat. Pochopitelně kvalita není stejná pro všechny komodity. Troufám si ale tvrdit, že dnes už nikde nenajdete kvalitnější data, než máme my.

Ale nyní k datům, která jsme dnes přidali.

 

Dutch TTF Gas


Název kontraktu Dutch TTF Gas futures

Burza ICE Europe

Ticker TFM

Expirační měsíce F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z

Měna kontraktu EUR

Velikost kontraktu 1MWh/den

Hodnota bodu €1000

Velikost / hodnota ticku 0.005 / €25

Tato komodita je doslova ve středu pozornosti od léta 2021. Ceny energií rostou všude, ale v Evropě je to úplně jiná úroveň šílenství. A ceny zemního plynu jsou hlavním důvodem tohoto trendu.

Dříve to býval málo známý trh, který obchodovali hlavně zkušení tradeři na energiích. To už neplatí. Cena tohoto kontraktu je prakticky denně citována v hlavních médiích a dokonce i lidé mimo finanční trhy jeho cenu sledují. Dobře vědí, že právě tato komodita určí kolik budou platit za elektřinu a vytápění.

Nyní jej můžete sledovat i vy přímo v aplikaci SpreadCharts. Bohužel pro něj nejsou dostupná COT data. Ale s vyjímkou COTu můžete těžit z výhod všech užitečných nástrojů v aplikaci jako je sezonalita, dynamika struktury trhu a různé distribuce pomocí histogramu.

To se hodí obzvláště pro intermarket strategie, které na tomto trhu obchodují hlavně velké fondy. Zde například vidíte histogram poměru mezi kontraktem v Holandsku a Velké Británii a dále poměr vůči americkému kontraktu Henry Hub.

 

Emisní povolenky v EU


Název kontraktu EUA futures

Burza ICE Europe

Ticker ECF

Expirační měsíce H, M, U, Z + další málo likvidní

Měna kontraktu EUR

Velikost kontraktu 1000 tun CO2

Hodnota bodu €1000

Velikost / hodnota ticku 0.01 / €10

O emisních povolenkách jste už asi všichni slyšeli, byť možná ne přímo o tomto kontraktu. Jedná se o uhlíkové kredity v rámci Evropského systému pro obchodování s emisemi. Tento mechanismus vznikl v EU za účelem snížení emisí CO2 penalizováním špinavých zdrojů energie jako je uhlí.

Nebudu zabíhat do detailů, pouze zmíním, že někteří lidé viní tento systém ze zhoršení stávající energetické krize. Každý má vlastní názor. Nezpochybnitelným faktem ale je, že cena EUA futures za poslední rok prudce roste. Na tomto trhu se dají vydělat, ale i prodělat velké peníze. A i pokud jej nebudete přímo obchodovat, myslím si že je rozumné EUA futures minimálně sledovat. To platí obzvláště pro obchodníky s energiemi.

 

Zrychlení kontinuálních grafů

Kromě přidání nových dat jsme udělali drobou změnu u kontinuálních grafů, což znamená jak ceny kontinuálních kontraktů jako ZC1, tak i kontinuální cenu konkrétních kontraktů jako je ZCZ22.

Tyto grafy jsou extrémně náročné na vykreslovací výkon vašeho prohlížeče. Také zabírají hodně paměti. Jeden graf by ještě nebyl takový problém, ale pokud jich máte naráz otevřených hodně, může to být problém pro starší počítače nebo tablety. Podle našich statistik se naši uživatelé 90% času koukají jen na posledních 5 let dat. Tím myslíme pouze kontinuální grafy, nikoliv konkrétní kontrakty.

Rozhodli jsme se proto omezit maximální počet zobrazených let u těchto kontinuálních grafů na 30 let. To není příliš výrazný pokles ze 42 let, což byl předchozí limit. Nicméně to významně zrychlí aplikaci na starším hardware. Pokud by si někdo chtěl zobrazit historický kontinuální graf před 30-ti lety, není to problém prostřednictvím kontinuální ceny konkrétního kontraktu s expirací v dávné minulosti.

Na druhé straně jsme odstranili veškeré limity pro histogram. Kontinuální data sloužily jako vstup do tohoto grafu, a proto se limity přepisovaly i do histogramu. To už neplatí. Tento graf je totiž ve skutečnosti mnohem vhodnější pro studium opravdu dlouhé historie dat. Klasické kontinuální cenové grafy se nad 20-ti lety stávají nepřehlednými.

Jako příklad zde vidíte 63-letou distribuci poměru mezi kukuřicí a sójou. No není to skvělé? Tento graf doslova umí vydělávat peníze, jak se přesvědčili uživatelé prémiové verze SpreadCharts na podzim.

 

Pokud chcete získat přístup k novým datům v aplikaci, doporučujeme vám smazat cookies a dočasné soubory v prohlížeči. Ve většině případů by ale mělo stačit znovunačíst aplikaci pomocí Ctrl+Shift+R. Pokud i poté narazíte na nějaký problémem s aplikací, kontaktujte nás prosím. Přestože to není na první pohled vidět, provedli jsme rozsáhlé změny a nějaký detail nám mohl uniknout.

Posted in Novinky and tagged ,
Pavel Hála

Pavel is the founder and CEO of SpreadCharts.

Všechny články

Nenechte si ujít další zajímavé články

Pavel Hála

Síla intermarket spreadů

Intermarket spready jsou strategie kde každá noha je z jiné komodity. Obvykle je obchodují instituce...

Celý článek
Pavel Hála

Masivní rally na zrninách

Překvapuje vás masivní rally na zrninách? Neměla by, protože přesně na to jsme vás upozorňovali...

Celý článek
Pavel Hála

Co stojí za válkou na Ukrajině?

Rusko provedlo invazi na Ukrajinu, přesně jak jsme vás varovali s předstihem mnoha týdnů. Klíčové...

Celý článek
Pavel Hála

Jak jsme se (ne)mýlili v roce 2021 a co čekat od trhů v roce 2022

Rok 2021 je za námi a nastal čas ohlédnout se zpět jak jsme se (ne)mýlili...

Celý článek